AVAX / ZEC razão e spread
1 AVAX = 0.0069211 ZEC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.120 e a correlação entre as pernas é 0.51.
Se você tem AVAX · Se você tem ZEC
AVAX está mais barata frente a ZEC do que em 1 % do tempo nos últimos 6.1 anos. Se você tem ZEC, vale olhar a rotação para AVAX.
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Números principais
em 2229 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada AVAX e ZEC se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 0.89 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 169 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2229 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2050 candles: 13. Fechadas com retorno à norma: 12. O retorno mediano levou 77 dias, o mais longo 184 dias.
A última fechada foi de 05.06.2026 a 20.08.2026, 76 dias: pico z = -2.33, ZEC estava caro frente a AVAX.
Uma está em curso agora: começou em 20.09.2026, já dura 39 dias, pico z = 3.16, AVAX estava caro frente a ZEC. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 77 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 — 20.08.2026 | ZEC | -2.33 | 76 d |
| 18.12.2025 — 05.05.2026 | ZEC | -2.89 | 138 d |
| 10.09.2025 — 10.10.2025 | AVAX | 3.37 | 30 d |
| 09.03.2025 — 10.05.2025 | ZEC | -2.43 | 62 d |
| 11.11.2024 — 27.01.2025 | AVAX | 3.90 | 77 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos ZEC vale 1 AVAX?
1 AVAX vale 0.00692113 ZEC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AVAX/ZEC?
Nos últimos 2229 candles diários a razão oscilou entre 0.00519056 (18.09.2026) e 2.22442 (19.03.2024).
AVAX e ZEC são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AVAX e ZEC é 0.51, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AVAX/ZEC agora?
O Z-Score é 0.89 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AVAX/ZEC serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência AVAX e ZEC divergem?
Em 2050 candles diários o spread saiu de ±2σ 13 vezes. O retorno mediano à norma levou 77 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.