↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3531544 ARB

ZAMA = 0.07501 USDT

ARB = 0.2124 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ZAMA / ARB отношение и спред

1 ZAMA = 0.3531544 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.102, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.102

Z-score спреда 1.95

Корреляция 0.30

Полураспад 89.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.353154

Изменение за 1д24.57%

Изменение за 7д4.17%

Изменение за 30д-31.50%

Максимум периода0.823492

Минимум периода0.175155

Hedge ratio β-0.102

Z-score спреда1.95

Корреляция0.30

Полураспад90 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ZAMA и ARB двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.95 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 90 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном ZAMA?

1 ZAMA стоит 0.353154 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ZAMA/ARB?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.175155 (12.02.2026) и 0.823492 (29.07.2026).

Коррелируют ли ZAMA и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ZAMA и ARB равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ZAMA/ARB?

Z-score равен 1.95 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ZAMA/ARB для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.