↔

Пробел меняет ноги пары местами.

26.31 W

TIA = 0.58 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

TIA / W отношение и спред

1 TIA = 26.31 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.873, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.21. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю W

Hedge ratio β 0.873

Z-score спреда 0.21

Перцентиль за 2.5 г 83

Корреляция 0.66

Полураспад 48.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение26.3098

Изменение за 1д-5.15%

Изменение за 7д-23.09%

Изменение за 30д-31.03%

Максимум периода45.4013

Минимум периода6.70968

Hedge ratio β0.873

Z-score спреда0.21

Корреляция0.66

Полураспад48 дн.

по 922 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.87. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.21 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 922 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном TIA?

1 TIA стоит 26.3098 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/W?

За последние 922 дневным свечам отношение держалось между 6.70968 (03.04.2024) и 45.4013 (07.09.2026).

Коррелируют ли TIA и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и W равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/W?

Z-score равен 0.21 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 48 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.