↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0021583 QNT

TIA = 0.5134 USDT

QNT = 237.87 USDT

CSV JSON MD

TIA / QNT отношение и спред

1 TIA = 0.0021583 QNT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.649, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю QNT

TIA относительно QNT дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю QNT это повод присмотреться к ротации в TIA.

Hedge ratio β 0.649

Z-score спреда -3.16

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.40

Полураспад 46.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 46 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00215832

Изменение за 1д16.87%

Изменение за 7д43.04%

Изменение за 30д-65.81%

Максимум периода0.0147765

Минимум периода0.00150891

Hedge ratio β0.649

Z-score спреда-3.16

Корреляция0.40

Полураспад46 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.65. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.16 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна TIA дёшев относительно QNT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QNT в одном TIA?

1 TIA стоит 0.00215832 QNT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/QNT?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.00150891 (01.10.2026) и 0.0147765 (05.10.2025).

Коррелируют ли TIA и QNT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и QNT равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/QNT?

Z-score равен -3.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/QNT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.