↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.9 OGN

TIA = 0.51 USDT

OGN = 0.05 USDT

CSV JSON MD

TIA / OGN отношение и спред

1 TIA = 10.9 OGN. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.997, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю OGN

Hedge ratio β 0.997

Z-score спреда 0.38

Перцентиль за 1.0 г 71

Корреляция 0.58

Полураспад 17.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.8956

Изменение за 1д-50.96%

Изменение за 7д-49.70%

Изменение за 30д-57.06%

Максимум периода27.4884

Минимум периода9.97109

Hedge ratio β0.997

Z-score спреда0.38

Корреляция0.58

Полураспад17 дн.

по 374 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 1.00. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.38 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 374 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько OGN в одном TIA?

1 TIA стоит 10.8956 OGN по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/OGN?

За последние 374 дневным свечам отношение держалось между 9.97109 (12.03.2026) и 27.4884 (07.11.2025).

Коррелируют ли TIA и OGN?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и OGN равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/OGN?

Z-score равен 0.38 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/OGN для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.