↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.758 ERA

TIA = 0.608 USDT

ERA = 0.078 USDT

CSV JSON MD

TIA / ERA отношение и спред

1 TIA = 7.758 ERA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.526, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю TIA · Держателю ERA

Дороже относительно ERA, чем сейчас, TIA была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю TIA это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 0.526

Z-score спреда 1.90

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.56

Полураспад 40.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.75765

Изменение за 1д-0.81%

Изменение за 7д13.18%

Изменение за 30д21.08%

Максимум периода7.84339

Минимум периода1.3932

Hedge ratio β0.526

Z-score спреда1.90

Корреляция0.56

Полураспад41 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.53. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.90 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 99% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ERA в одном TIA?

1 TIA стоит 7.75765 ERA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TIA/ERA?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 1.3932 (11.10.2025) и 7.84339 (07.09.2026).

Коррелируют ли TIA и ERA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TIA и ERA равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TIA/ERA?

Z-score равен 1.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TIA/ERA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 41 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.