↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4503589 FF

THE = 0.0665 USDT

FF = 0.14766 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / FF отношение и спред

1 THE = 0.4503589 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.090, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.090

Z-score спреда -2.03

Корреляция 0.35

Полураспад 127.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 128 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.450359

Изменение за 1д-2.11%

Изменение за 7д-11.36%

Изменение за 30д-52.29%

Максимум периода8.04761

Минимум периода0.388973

Hedge ratio β1.090

Z-score спреда-2.03

Корреляция0.35

Полураспад128 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.03 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна THE дёшев относительно FF.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 128 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном THE?

1 THE стоит 0.450359 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.388973 (11.09.2026) и 8.04761 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и FF равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/FF?

Z-score равен -2.03 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.