↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1012557 XRP

FF = 0.14192 USDT

XRP = 1.4016 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / XRP отношение и спред

1 FF = 0.1012557 XRP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.832, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.832

Z-score спреда 1.76

Корреляция 0.34

Полураспад 8.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.101256

Изменение за 1д-6.07%

Изменение за 7д-3.70%

Изменение за 30д52.51%

Максимум периода0.198027

Минимум периода0.0413227

Hedge ratio β0.832

Z-score спреда1.76

Корреляция0.34

Полураспад9 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.76 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XRP в одном FF?

1 FF стоит 0.101256 XRP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/XRP?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0413227 (08.01.2026) и 0.198027 (29.09.2025).

Коррелируют ли FF и XRP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и XRP равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/XRP?

Z-score равен 1.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/XRP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.