↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4202547 TRX

FF = 0.14192 USDT

TRX = 0.3377 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / TRX отношение и спред

1 FF = 0.4202547 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.660, корреляция ног 0.17.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.660

Z-score спреда 1.91

Корреляция 0.17

Полураспад 13.7 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.420255

Изменение за 1д-1.73%

Изменение за 7д-6.27%

Изменение за 30д109.69%

Максимум периода1.71801

Минимум периода0.178867

Hedge ratio β-0.660

Z-score спреда1.91

Корреляция0.17

Полураспад14 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно FF и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.91 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном FF?

1 FF стоит 0.420255 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/TRX?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.178867 (10.07.2026) и 1.71801 (29.09.2025).

Коррелируют ли FF и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и TRX равна 0.17 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/TRX?

Z-score равен 1.91 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.