↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0720102 TRUMP

FF = 0.14186 USDT

TRUMP = 1.97 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / TRUMP отношение и спред

1 FF = 0.0720102 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.395, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.395

Z-score спреда 2.04

Корреляция 0.29

Полураспад 11.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0720102

Изменение за 1д-3.55%

Изменение за 7д10.42%

Изменение за 30д55.82%

Максимум периода0.0842157

Минимум периода0.0143768

Hedge ratio β0.395

Z-score спреда2.04

Корреляция0.29

Полураспад11 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.04 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна FF дорог относительно TRUMP.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 83% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном FF?

1 FF стоит 0.0720102 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/TRUMP?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0143768 (06.11.2025) и 0.0842157 (10.09.2026).

Коррелируют ли FF и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и TRUMP равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/TRUMP?

Z-score равен 2.04 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/TRUMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.