↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.31E-5 XAUT

FF = 0.14192 USDT

XAUT = 4290.69 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / XAUT отношение и спред

1 FF = 3.31E-5 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.112, корреляция ног -0.01.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.112

Z-score спреда 2.02

Корреляция -0.01

Полураспад 30.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 30 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000033076265122859

Изменение за 1д-0.97%

Изменение за 7д-3.75%

Изменение за 30д116.76%

Максимум периода0.000038911779210538

Минимум периода0.00001356479542717

Hedge ratio β1.112

Z-score спреда2.02

Корреляция-0.01

Полураспад30 дн.

по 174 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.01. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.02 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна FF дорог относительно XAUT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 30 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 77% пути от минимума к максимуму последних 174 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном FF?

1 FF стоит 0.000033076265122859 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/XAUT?

За последние 174 дневным свечам отношение держалось между 0.00001356479542717 (03.05.2026) и 0.000038911779210538 (11.09.2026).

Коррелируют ли FF и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и XAUT равна -0.01 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/XAUT?

Z-score равен 2.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.01, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.