↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0213606 UNI

FF = 0.14192 USDT

UNI = 6.644 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / UNI отношение и спред

1 FF = 0.0213606 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.767, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.767

Z-score спреда 0.97

Корреляция 0.35

Полураспад 7.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0213606

Изменение за 1д-9.49%

Изменение за 7д0.82%

Изменение за 30д7.06%

Максимум периода0.073989

Минимум периода0.0137388

Hedge ratio β0.767

Z-score спреда0.97

Корреляция0.35

Полураспад8 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.97 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном FF?

1 FF стоит 0.0213606 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/UNI?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0137388 (11.11.2025) и 0.073989 (29.09.2025).

Коррелируют ли FF и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и UNI равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/UNI?

Z-score равен 0.97 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.