↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1418458 U

FF = 0.14186 USDT

U = 1.0001 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / U отношение и спред

1 FF = 0.1418458 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -126.184, корреляция ног -0.11.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -126.184

Z-score спреда 2.14

Корреляция -0.11

Полураспад 20.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.141846

Изменение за 1д-2.03%

Изменение за 7д-7.05%

Изменение за 30д112.96%

Максимум периода0.17641

Минимум периода0.0596223

Hedge ratio β-126.184

Z-score спреда2.14

Корреляция-0.11

Полураспад21 дн.

по 246 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно FF и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.14 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна FF дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 246 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном FF?

1 FF стоит 0.141846 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/U?

За последние 246 дневным свечам отношение держалось между 0.0596223 (10.07.2026) и 0.17641 (10.04.2026).

Коррелируют ли FF и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и U равна -0.11 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/U?

Z-score равен 2.14 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.