↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.735718 XLM

FF = 0.14192 USDT

XLM = 0.1929 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / XLM отношение и спред

1 FF = 0.735718 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.945, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.945

Z-score спреда 1.68

Корреляция 0.30

Полураспад 9.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.735718

Изменение за 1д-9.84%

Изменение за 7д-6.09%

Изменение за 30д76.42%

Максимум периода1.53887

Минимум периода0.298841

Hedge ratio β0.945

Z-score спреда1.68

Корреляция0.30

Полураспад10 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.68 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном FF?

1 FF стоит 0.735718 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/XLM?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.298841 (04.07.2026) и 1.53887 (29.09.2025).

Коррелируют ли FF и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и XLM равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/XLM?

Z-score равен 1.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.