↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.744 STRK

SUPER = 0.261 USDT

STRK = 0.055 USDT

CSV JSON MD

SUPER / STRK отношение и спред

1 SUPER = 4.744 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.780, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SUPER · Держателю STRK

Дороже относительно STRK, чем сейчас, SUPER была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю SUPER это повод присмотреться к ротации в STRK.

Hedge ratio β 0.780

Z-score спреда 3.44

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.45

Полураспад 17.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 18 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.74392

Изменение за 1д-14.50%

Изменение за 7д5.93%

Изменение за 30д13.54%

Максимум периода7.72583

Минимум периода0.819231

Hedge ratio β0.780

Z-score спреда3.44

Корреляция0.45

Полураспад18 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.78. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.44 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SUPER дорог относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном SUPER?

1 SUPER стоит 4.74392 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SUPER/STRK?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.819231 (21.11.2025) и 7.72583 (29.09.2025).

Коррелируют ли SUPER и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SUPER и STRK равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SUPER/STRK?

Z-score равен 3.44 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SUPER/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.