↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0426457 U

STRK = 0.04265 USDT

U = 1.0001 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

STRK / U отношение и спред

1 STRK = 0.0426457 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -57.092, корреляция ног -0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -57.092

Z-score спреда 0.40

Корреляция -0.09

Полураспад 24.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0426457

Изменение за 1д50.49%

Изменение за 7д39.90%

Изменение за 30д73.92%

Максимум периода0.0939812

Минимум периода0.0230938

Hedge ratio β-57.092

Z-score спреда0.40

Корреляция-0.09

Полураспад24 дн.

по 249 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно STRK и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.40 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 249 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0426457 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/U?

За последние 249 дневным свечам отношение держалось между 0.0230938 (14.08.2026) и 0.0939812 (14.01.2026).

Коррелируют ли STRK и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и U равна -0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/U?

Z-score равен 0.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.