↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.459 WAL

STRK = 0.079 USDT

WAL = 0.054 USDT

CSV JSON MD

STRK / WAL отношение и спред

1 STRK = 1.459 WAL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.686, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю WAL

Дороже относительно WAL, чем сейчас, STRK была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в WAL.

Hedge ratio β 0.686

Z-score спреда 3.42

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.40

Полураспад 52.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 53 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.45859

Изменение за 1д-40.30%

Изменение за 7д4.82%

Изменение за 30д40.67%

Максимум периода3.2284

Минимум периода0.287471

Hedge ratio β0.686

Z-score спреда3.42

Корреляция0.40

Полураспад53 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.42 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно WAL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 53 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WAL в одном STRK?

1 STRK стоит 1.45859 WAL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/WAL?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.287471 (16.04.2026) и 3.2284 (12.10.2026).

Коррелируют ли STRK и WAL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и WAL равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/WAL?

Z-score равен 3.42 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/WAL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 53 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.