STRK / SUPER отношение и спред

1 STRK = 0.2013092 SUPER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.058, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю SUPER

STRK относительно SUPER дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю SUPER это повод присмотреться к ротации в STRK.

Hedge ratio β 1.058

Z-score спреда -3.07

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.45

Полураспад 21.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.201309

Изменение за 1д11.70%

Изменение за 7д-9.84%

Изменение за 30д-15.89%

Максимум периода1.22066

Минимум периода0.129436

Hedge ratio β1.058

Z-score спреда-3.07

Корреляция0.45

Полураспад21 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 1.06. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.07 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дёшев относительно SUPER.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUPER в одном STRK?

1 STRK стоит 0.201309 SUPER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/SUPER?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.129436 (29.09.2025) и 1.22066 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и SUPER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и SUPER равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/SUPER?

Z-score равен -3.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/SUPER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.