↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0243636 ORCA

STRK = 0.0603 USDT

ORCA = 2.475 USDT

CSV JSON MD

STRK / ORCA отношение и спред

1 STRK = 0.0243636 ORCA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.513, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.42. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю ORCA

STRK относительно ORCA дешевле, чем в 0 % времени за 1.8 года. Держателю ORCA это повод присмотреться к ротации в STRK.

Hedge ratio β 1.513

Z-score спреда -3.42

Перцентиль за 1.8 г 0

Корреляция 0.41

Полураспад 56.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 57 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0243636

Изменение за 1д50.57%

Изменение за 7д-7.64%

Изменение за 30д20.00%

Максимум периода0.232143

Минимум периода0.0161807

Hedge ratio β1.513

Z-score спреда-3.42

Корреляция0.41

Полураспад57 дн.

по 672 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.42 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дёшев относительно ORCA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 57 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 672 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ORCA в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0243636 ORCA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/ORCA?

За последние 672 дневным свечам отношение держалось между 0.0161807 (07.10.2026) и 0.232143 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и ORCA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и ORCA равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/ORCA?

Z-score равен -3.42 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/ORCA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 57 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.