STRK / MOVR отношение и спред

1 STRK = 0.0284034 MOVR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.009, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю MOVR

Hedge ratio β 1.009

Z-score спреда -0.31

Перцентиль за 1.0 г 22

Корреляция 0.28

Полураспад 12.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0284034

Изменение за 1д98.96%

Изменение за 7д-31.92%

Изменение за 30д-20.75%

Максимум периода0.0835076

Минимум периода0.00862147

Hedge ratio β1.009

Z-score спреда-0.31

Корреляция0.28

Полураспад12 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.31 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MOVR в одном STRK?

1 STRK стоит 0.0284034 MOVR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/MOVR?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.00862147 (17.04.2026) и 0.0835076 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и MOVR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и MOVR равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/MOVR?

Z-score равен -0.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/MOVR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.