↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1391967 MET

STRK = 0.0603 USDT

MET = 0.4332 USDT

CSV JSON MD

STRK / MET отношение и спред

1 STRK = 0.1391967 MET. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.124, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю MET

Hedge ratio β 1.124

Z-score спреда -1.90

Корреляция 0.36

Полураспад 54.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.139197

Изменение за 1д-12.38%

Изменение за 7д1.95%

Изменение за 30д-12.51%

Максимум периода0.779143

Минимум периода0.10514

Hedge ratio β1.124

Z-score спреда-1.90

Корреляция0.36

Полураспад54 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.90 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MET в одном STRK?

1 STRK стоит 0.139197 MET по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/MET?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.10514 (11.09.2026) и 0.779143 (21.11.2025).

Коррелируют ли STRK и MET?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и MET равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/MET?

Z-score равен -1.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/MET для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.