STRK / MET razão e spread

1 STRK = 0.1388658 MET. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.124 e a correlação entre as pernas é 0.36.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -1.90 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem STRK · Se você tem MET

Hedge ratio β 1.124

Z-Score do spread -1.90

Correlação 0.36

Meia-vida 54.5 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.138866

Variação 1d-12.58%

Variação 7d1.71%

Variação 30d-12.72%

Máxima do período0.779143

Mínima do período0.10514

Hedge ratio β1.124

Z-Score do spread-1.90

Correlação0.36

Meia-vida54 d

em 330 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.36. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -1.90 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 54 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 5% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 330 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos MET vale 1 STRK?

1 STRK vale 0.138866 MET pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de STRK/MET?

Nos últimos 330 candles diários a razão oscilou entre 0.10514 (11.09.2026) e 0.779143 (21.11.2025).

STRK e MET são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre STRK e MET é 0.36, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de STRK/MET agora?

O Z-Score é -1.90 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

STRK/MET serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.36, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.