STRK / LUMIA отношение и спред

1 STRK = 0.793447 LUMIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.178, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю LUMIA

Hedge ratio β 1.178

Z-score спреда 3.48

Перцентиль за 1.0 г 90

Корреляция 0.35

Полураспад 40.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.793447

Изменение за 1д12.29%

Изменение за 7д52.88%

Изменение за 30д98.68%

Максимум периода1.79247

Минимум периода0.186894

Hedge ratio β1.178

Z-score спреда3.48

Корреляция0.35

Полураспад40 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.48 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно LUMIA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LUMIA в одном STRK?

1 STRK стоит 0.793447 LUMIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/LUMIA?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.186894 (29.04.2026) и 1.79247 (19.11.2025).

Коррелируют ли STRK и LUMIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и LUMIA равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/LUMIA?

Z-score равен 3.48 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/LUMIA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.