STRK / ERA отношение и спред

1 STRK = 0.9261538 ERA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.904, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю STRK · Держателю ERA

Дороже относительно ERA, чем сейчас, STRK была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 0.904

Z-score спреда 3.97

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.39

Полураспад 64.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 64 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.926154

Изменение за 1д7.55%

Изменение за 7д40.29%

Изменение за 30д77.17%

Максимум периода1.09823

Минимум периода0.182667

Hedge ratio β0.904

Z-score спреда3.97

Корреляция0.39

Полураспад64 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.97 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна STRK дорог относительно ERA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 64 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 81% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ERA в одном STRK?

1 STRK стоит 0.926154 ERA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит STRK/ERA?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.182667 (12.10.2025) и 1.09823 (20.11.2025).

Коррелируют ли STRK и ERA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей STRK и ERA равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда STRK/ERA?

Z-score равен 3.97 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли STRK/ERA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.