↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.427 STRK

SAND = 0.075 USDT

STRK = 0.052 USDT

CSV JSON MD

SAND / STRK отношение и спред

1 SAND = 1.427 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.869, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю SAND · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.869

Z-score спреда 0.10

Перцентиль за 1.0 г 35

Корреляция 0.53

Полураспад 19.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.42704

Изменение за 1д33.19%

Изменение за 7д30.13%

Изменение за 30д-1.16%

Максимум периода2.36578

Минимум периода0.643462

Hedge ratio β0.869

Z-score спреда0.10

Корреляция0.53

Полураспад19 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.87. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.10 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном SAND?

1 SAND стоит 1.42704 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAND/STRK?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.643462 (21.11.2025) и 2.36578 (13.04.2026).

Коррелируют ли SAND и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAND и STRK равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAND/STRK?

Z-score равен 0.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAND/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.