RUNE / XAUT отношение и спред

1 RUNE = 0.000175 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.713, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю XAUT

Hedge ratio β 0.713

Z-score спреда 3.13

Корреляция 0.34

Полураспад 62.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 63 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00017499

Изменение за 1д16.64%

Изменение за 7д41.58%

Изменение за 30д28.36%

Максимум периода0.00017499

Минимум периода0.000075840683540252

Hedge ratio β0.713

Z-score спреда3.13

Корреляция0.34

Полураспад63 дн.

по 185 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.13 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RUNE дорог относительно XAUT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 63 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 185 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном RUNE?

1 RUNE стоит 0.00017499 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/XAUT?

За последние 185 дневным свечам отношение держалось между 0.000075840683540252 (06.06.2026) и 0.00017499 (26.09.2026).

Коррелируют ли RUNE и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и XAUT равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/XAUT?

Z-score равен 3.13 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.