↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.412 WLD

RUNE = 0.749 USDT

WLD = 0.531 USDT

CSV JSON MD

RUNE / WLD отношение и спред

1 RUNE = 1.412 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.562, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.562

Z-score спреда 0.89

Корреляция 0.56

Полураспад 32.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.41161

Изменение за 1д-2.47%

Изменение за 7д11.13%

Изменение за 30д-5.10%

Максимум периода2.25639

Минимум периода0.59621

Hedge ratio β0.562

Z-score спреда0.89

Корреляция0.56

Полураспад33 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.89 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном RUNE?

1 RUNE стоит 1.41161 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/WLD?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.59621 (17.06.2026) и 2.25639 (05.05.2026).

Коррелируют ли RUNE и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и WLD равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/WLD?

Z-score равен 0.89 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.