↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.422 XLM

RUNE = 0.749 USDT

XLM = 0.219 USDT

CSV JSON MD

RUNE / XLM отношение и спред

1 RUNE = 3.422 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.020, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю XLM

Hedge ratio β 1.020

Z-score спреда 0.92

Корреляция 0.58

Полураспад 19.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.42165

Изменение за 1д17.25%

Изменение за 7д22.32%

Изменение за 30д2.87%

Максимум периода3.73116

Минимум периода1.45875

Hedge ratio β1.020

Z-score спреда0.92

Корреляция0.58

Полураспад19 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 1.02. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.92 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 86% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном RUNE?

1 RUNE стоит 3.42165 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/XLM?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 1.45875 (30.05.2026) и 3.73116 (13.05.2026).

Коррелируют ли RUNE и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и XLM равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/XLM?

Z-score равен 0.92 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.