↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7491498 U

RUNE = 0.749 USDT

U = 0.9998 USDT

CSV JSON MD

RUNE / U отношение и спред

1 RUNE = 0.7491498 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -124.346, корреляция ног -0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю U

Hedge ratio β -124.346

Z-score спреда 2.63

Корреляция -0.04

Полураспад 12.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.74915

Изменение за 1д17.02%

Изменение за 7д38.50%

Изменение за 30д18.68%

Максимум периода0.74915

Минимум периода0.326804

Hedge ratio β-124.346

Z-score спреда2.63

Корреляция-0.04

Полураспад13 дн.

по 257 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно RUNE и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.63 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна RUNE дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 257 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном RUNE?

1 RUNE стоит 0.74915 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/U?

За последние 257 дневным свечам отношение держалось между 0.326804 (06.06.2026) и 0.74915 (26.09.2026).

Коррелируют ли RUNE и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и U равна -0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/U?

Z-score равен 2.63 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.