↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6443975 SUI

RUNE = 0.762 USDT

SUI = 1.1825 USDT

CSV JSON MD

RUNE / SUI отношение и спред

1 RUNE = 0.6443975 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.597, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю SUI

Hedge ratio β 0.597

Z-score спреда 1.34

Корреляция 0.76

Полураспад 29.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.644397

Изменение за 1д2.50%

Изменение за 7д-2.72%

Изменение за 30д-18.92%

Максимум периода0.79481

Минимум периода0.3033

Hedge ratio β0.597

Z-score спреда1.34

Корреляция0.76

Полураспад29 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 0.60: примерно 0.60 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу RUNE.

Спред на 1.34 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном RUNE?

1 RUNE стоит 0.644397 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/SUI?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.3033 (06.01.2026) и 0.79481 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и SUI равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/SUI?

Z-score равен 1.34 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.