↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.076836 UNI

RUNE = 0.747 USDT

UNI = 9.722 USDT

CSV JSON MD

RUNE / UNI отношение и спред

1 RUNE = 0.076836 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.704, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.704

Z-score спреда -1.75

Корреляция 0.61

Полураспад 28.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.076836

Изменение за 1д10.21%

Изменение за 7д26.22%

Изменение за 30д-42.53%

Максимум периода0.166225

Минимум периода0.0608754

Hedge ratio β0.704

Z-score спреда-1.75

Корреляция0.61

Полураспад28 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.75 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном RUNE?

1 RUNE стоит 0.076836 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/UNI?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.0608754 (19.09.2026) и 0.166225 (05.05.2026).

Коррелируют ли RUNE и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и UNI равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/UNI?

Z-score равен -1.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.