↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.379 XPL

RUNE = 0.749 USDT

XPL = 0.117 USDT

CSV JSON MD

RUNE / XPL отношение и спред

1 RUNE = 6.379 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.446, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю XPL

Hedge ratio β 0.446

Z-score спреда 2.00

Корреляция 0.54

Полураспад 18.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.37881

Изменение за 1д12.77%

Изменение за 7д11.52%

Изменение за 30д-7.32%

Максимум периода6.88264

Минимум периода0.760701

Hedge ratio β0.446

Z-score спреда2.00

Корреляция0.54

Полураспад19 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.45. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 2.00 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 92% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном RUNE?

1 RUNE стоит 6.37881 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/XPL?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.760701 (29.09.2025) и 6.88264 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и XPL равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/XPL?

Z-score равен 2.00 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.