↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0022561 TAO

RUNE = 0.747 USDT

TAO = 331.1 USDT

CSV JSON MD

RUNE / TAO отношение и спред

1 RUNE = 0.0022561 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.856, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.856

Z-score спреда 1.01

Корреляция 0.58

Полураспад 20.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00225612

Изменение за 1д5.76%

Изменение за 7д5.01%

Изменение за 30д-6.57%

Максимум периода0.00380435

Минимум периода0.00113287

Hedge ratio β0.856

Z-score спреда1.01

Корреляция0.58

Полураспад21 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном RUNE?

1 RUNE стоит 0.00225612 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/TAO?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.00113287 (25.03.2026) и 0.00380435 (04.10.2025).

Коррелируют ли RUNE и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и TAO равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/TAO?

Z-score равен 1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.