↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.302 PHA

RUNE = 0.733 USDT

PHA = 0.079 USDT

CSV JSON MD

RUNE / PHA отношение и спред

1 RUNE = 9.302 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.661, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю PHA

Hedge ratio β 0.661

Z-score спреда -1.66

Корреляция 0.53

Полураспад 24.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.30203

Изменение за 1д-25.29%

Изменение за 7д-42.92%

Изменение за 30д-60.93%

Максимум периода23.8113

Минимум периода7.296

Hedge ratio β0.661

Z-score спреда-1.66

Корреляция0.53

Полураспад24 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.66 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном RUNE?

1 RUNE стоит 9.30203 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/PHA?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 7.296 (26.05.2026) и 23.8113 (27.08.2026).

Коррелируют ли RUNE и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и PHA равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/PHA?

Z-score равен -1.66 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/PHA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.