↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.52 MUBARAK

RUNE = 0.73 USDT

MUBARAK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

RUNE / MUBARAK отношение и спред

1 RUNE = 12.52 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.560, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RUNE · Держателю MUBARAK

Hedge ratio β 0.560

Z-score спреда -2.20

Корреляция 0.42

Полураспад 27.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.5213

Изменение за 1д-12.51%

Изменение за 7д-24.22%

Изменение за 30д-55.21%

Максимум периода44.9972

Минимум периода8.1235

Hedge ratio β0.560

Z-score спреда-2.20

Корреляция0.42

Полураспад27 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.56. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.20 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна RUNE дёшев относительно MUBARAK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном RUNE?

1 RUNE стоит 12.5213 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RUNE/MUBARAK?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 8.1235 (23.09.2026) и 44.9972 (04.11.2025).

Коррелируют ли RUNE и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RUNE и MUBARAK равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RUNE/MUBARAK?

Z-score равен -2.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RUNE/MUBARAK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.