RSR / STRK отношение и спред

1 RSR = 0.0263376 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.743, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RSR · Держателю STRK

RSR относительно STRK дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в RSR.

Hedge ratio β 0.743

Z-score спреда -6.11

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.51

Полураспад 39.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0263376

Изменение за 1д70.00%

Изменение за 7д-9.83%

Изменение за 30д-48.41%

Максимум периода0.0578807

Минимум периода0.0134919

Hedge ratio β0.743

Z-score спреда-6.11

Корреляция0.51

Полураспад40 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -6.11 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна RSR дёшев относительно STRK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном RSR?

1 RSR стоит 0.0263376 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RSR/STRK?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 0.0134919 (20.11.2025) и 0.0578807 (26.08.2026).

Коррелируют ли RSR и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RSR и STRK равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RSR/STRK?

Z-score равен -6.11 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RSR/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.