↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.393 TIA

PROM = 4.949 USDT

TIA = 0.669 USDT

CSV JSON MD

PROM / TIA отношение и спред

1 PROM = 7.393 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.726, корреляция ног 0.05.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.37. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PROM · Держателю TIA

Hedge ratio β 1.726

Z-score спреда -0.37

Перцентиль за 1.1 г 57

Корреляция 0.05

Полураспад 26.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7.39319

Изменение за 1д-21.59%

Изменение за 7д-33.88%

Изменение за 30д-53.73%

Максимум периода22.8299

Минимум периода2.3215

Hedge ratio β1.726

Z-score спреда-0.37

Корреляция0.05

Полураспад26 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.05. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.37 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном PROM?

1 PROM стоит 7.39319 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PROM/TIA?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 2.3215 (26.05.2026) и 22.8299 (30.08.2026).

Коррелируют ли PROM и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PROM и TIA равна 0.05 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PROM/TIA?

Z-score равен -0.37 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PROM/TIA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.05, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.