POL / TIA отношение и спред

1 POL = 0.1741308 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.671, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю POL · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.671

Z-score спреда -0.94

Перцентиль за 1.0 г 9

Корреляция 0.65

Полураспад 22.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.174131

Изменение за 1д-2.43%

Изменение за 7д-24.07%

Изменение за 30д-36.14%

Максимум периода0.3757

Минимум периода0.154907

Hedge ratio β0.671

Z-score спреда-0.94

Корреляция0.65

Полураспад22 дн.

по 380 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.94 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 380 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном POL?

1 POL стоит 0.174131 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит POL/TIA?

За последние 380 дневным свечам отношение держалось между 0.154907 (04.10.2025) и 0.3757 (24.02.2026).

Коррелируют ли POL и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей POL и TIA равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда POL/TIA?

Z-score равен -0.94 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли POL/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.