↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1108144 RUNE

PHA = 0.083 USDT

RUNE = 0.749 USDT

CSV JSON MD

PHA / RUNE отношение и спред

1 PHA = 0.1108144 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.005, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю PHA · Держателю RUNE

Hedge ratio β 1.005

Z-score спреда 2.62

Корреляция 0.53

Полураспад 21.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.110814

Изменение за 1д37.98%

Изменение за 7д80.57%

Изменение за 30д163.86%

Максимум периода0.137061

Минимум периода0.0419968

Hedge ratio β1.005

Z-score спреда2.62

Корреляция0.53

Полураспад22 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.00. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.62 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна PHA дорог относительно RUNE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном PHA?

1 PHA стоит 0.110814 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PHA/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.0419968 (27.08.2026) и 0.137061 (26.05.2026).

Коррелируют ли PHA и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PHA и RUNE равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PHA/RUNE?

Z-score равен 2.62 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PHA/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.