↔

Пробел меняет ноги пары местами.

42.95 STRK

ORCA = 2.67 USDT

STRK = 0.06 USDT

CSV JSON MD

ORCA / STRK отношение и спред

1 ORCA = 42.95 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.422, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ORCA · Держателю STRK

Дороже относительно STRK, чем сейчас, ORCA была лишь 0 % времени за 1.8 года. Держателю ORCA это повод присмотреться к ротации в STRK.

Hedge ratio β 0.422

Z-score спреда 3.94

Перцентиль за 1.8 г 100

Корреляция 0.41

Полураспад 29.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 29 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение42.9538

Изменение за 1д-30.50%

Изменение за 7д13.31%

Изменение за 30д-12.79%

Максимум периода61.8018

Минимум периода4.30769

Hedge ratio β0.422

Z-score спреда3.94

Корреляция0.41

Полураспад29 дн.

по 672 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.94 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ORCA дорог относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 672 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ORCA?

1 ORCA стоит 42.9538 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ORCA/STRK?

За последние 672 дневным свечам отношение держалось между 4.30769 (20.11.2025) и 61.8018 (07.10.2026).

Коррелируют ли ORCA и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ORCA и STRK равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ORCA/STRK?

Z-score равен 3.94 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ORCA/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.