MUBARAK / TIA отношение и спред

1 MUBARAK = 0.1211978 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.500, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю TIA

Дороже относительно TIA, чем сейчас, MUBARAK была лишь 2 % времени за 1.5 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в TIA.

Hedge ratio β 0.500

Z-score спреда 2.23

Перцентиль за 1.5 г 98

Корреляция 0.53

Полураспад 43.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 43 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.121198

Изменение за 1д-1.58%

Изменение за 7д-11.07%

Изменение за 30д30.59%

Максимум периода0.160634

Минимум периода0.00951821

Hedge ratio β0.500

Z-score спреда2.23

Корреляция0.53

Полураспад43 дн.

по 565 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.50. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.23 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно TIA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 565 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.121198 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/TIA?

За последние 565 дневным свечам отношение держалось между 0.00951821 (15.04.2025) и 0.160634 (10.10.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и TIA равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/TIA?

Z-score равен 2.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 43 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.