MUBARAK / RUNE отношение и спред

1 MUBARAK = 0.0799599 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.820, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю RUNE

Hedge ratio β 0.820

Z-score спреда 3.02

Корреляция 0.42

Полураспад 32.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0799599

Изменение за 1д14.43%

Изменение за 7д32.13%

Изменение за 30д123.55%

Максимум периода0.1231

Минимум периода0.0222236

Hedge ratio β0.820

Z-score спреда3.02

Корреляция0.42

Полураспад33 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.82. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.02 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно RUNE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.0799599 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 0.0222236 (04.11.2025) и 0.1231 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и RUNE равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/RUNE?

Z-score равен 3.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.