↔

Пробел меняет ноги пары местами.

36.48 STRK

MOVR = 1.91 USDT

STRK = 0.05 USDT

CSV JSON MD

MOVR / STRK отношение и спред

1 MOVR = 36.48 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.781, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MOVR · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.781

Z-score спреда 0.49

Перцентиль за 1.0 г 78

Корреляция 0.28

Полураспад 10.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение36.4767

Изменение за 1д-47.93%

Изменение за 7д52.18%

Изменение за 30д30.73%

Максимум периода115.989

Минимум периода11.975

Hedge ratio β0.781

Z-score спреда0.49

Корреляция0.28

Полураспад10 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.49 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном MOVR?

1 MOVR стоит 36.4767 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MOVR/STRK?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 11.975 (20.11.2025) и 115.989 (17.04.2026).

Коррелируют ли MOVR и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MOVR и STRK равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MOVR/STRK?

Z-score равен 0.49 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MOVR/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.