↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.871 FF

LSK = 0.422 USDT

FF = 0.147 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / FF отношение и спред

1 LSK = 2.871 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.026, корреляция ног 0.11.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.026

Z-score спреда 2.70

Корреляция 0.11

Полураспад 7.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 8 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.87074

Изменение за 1д-48.47%

Изменение за 7д319.04%

Изменение за 30д140.64%

Максимум периода13.1242

Минимум периода0.534483

Hedge ratio β1.026

Z-score спреда2.70

Корреляция0.11

Полураспад8 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.11. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.70 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно FF.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном LSK?

1 LSK стоит 2.87074 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.534483 (29.09.2025) и 13.1242 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и FF равна 0.11 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/FF?

Z-score равен 2.70 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.11, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.