IOST / STRK отношение и спред

1 IOST = 0.0183827 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.669, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.669

Z-score спреда -0.12

Перцентиль за 1.1 г 18

Корреляция 0.30

Полураспад 10.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0183827

Изменение за 1д-2.19%

Изменение за 7д94.02%

Изменение за 30д-2.18%

Максимум периода0.0712871

Минимум периода0.00689445

Hedge ratio β0.669

Z-score спреда-0.12

Корреляция0.30

Полураспад10 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.12 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 14 дн., самое долгое заняло 92 дн.

Последнее закрытое — с 05.10.2026 по 21.10.2026, 14 дн.: пик z = -4.47, STRK был дорог относительно IOST.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 14 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
05.10.2026 — 21.10.2026	STRK	-4.47	14 дн.
09.09.2026 — 13.09.2026	IOST	4.91	4 дн.
08.06.2026 — 08.09.2026	STRK	-2.96	92 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном IOST?

1 IOST стоит 0.0183827 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/STRK?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 0.00689445 (20.11.2025) и 0.0712871 (09.09.2026).

Коррелируют ли IOST и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и STRK равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/STRK?

Z-score равен -0.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто IOST и STRK расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 14 дн.