↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1029777 STRK

PUMP = 0.004392 USDT

STRK = 0.04265 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PUMP / STRK отношение и спред

1 PUMP = 0.1029777 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.324, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.324

Z-score спреда 1.10

Корреляция 0.51

Полураспад 51.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.102978

Изменение за 1д-19.60%

Изменение за 7д-19.25%

Изменение за 30д-22.30%

Максимум периода0.199611

Минимум периода0.0116154

Hedge ratio β0.324

Z-score спреда1.10

Корреляция0.51

Полураспад52 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.10 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 52 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.102978 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0116154 (21.11.2025) и 0.199611 (29.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и STRK равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/STRK?

Z-score равен 1.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 52 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.