↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4054613 FF

HOLO = 0.0588 USDT

FF = 0.14502 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HOLO / FF отношение и спред

1 HOLO = 0.4054613 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.766, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.766

Z-score спреда -2.14

Корреляция 0.40

Полураспад 18.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 18 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.405461

Изменение за 1д-3.78%

Изменение за 7д-8.37%

Изменение за 30д-56.84%

Максимум периода1.58646

Минимум периода0.340684

Hedge ratio β0.766

Z-score спреда-2.14

Корреляция0.40

Полураспад18 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.77. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.14 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HOLO дёшев относительно FF.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном HOLO?

1 HOLO стоит 0.405461 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HOLO/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.340684 (10.04.2026) и 1.58646 (12.08.2026).

Коррелируют ли HOLO и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HOLO и FF равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HOLO/FF?

Z-score равен -2.14 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HOLO/FF для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.