GTC / TIA отношение и спред

1 GTC = 0.411188 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.764, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю TIA

Дороже относительно TIA, чем сейчас, GTC была лишь 0 % времени за 3.0 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в TIA.

Hedge ratio β 0.764

Z-score спреда 4.52

Перцентиль за 3.0 г 100

Корреляция 0.48

Полураспад 20.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.411188

Изменение за 1д32.18%

Изменение за 7д3.01%

Изменение за 30д81.14%

Максимум периода0.458422

Минимум периода0.0601914

Hedge ratio β0.764

Z-score спреда4.52

Корреляция0.48

Полураспад20 дн.

по 1079 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.76. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.52 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна GTC дорог относительно TIA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 88% пути от минимума к максимуму последних 1079 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном GTC?

1 GTC стоит 0.411188 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/TIA?

За последние 1079 дневным свечам отношение держалось между 0.0601914 (09.02.2024) и 0.458422 (11.05.2026).

Коррелируют ли GTC и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и TIA равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/TIA?

Z-score равен 4.52 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.