GLMR / STRK отношение и спред

1 GLMR = 0.2472073 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.935, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GLMR · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.935

Z-score спреда -1.50

Перцентиль за 1.0 г 7

Корреляция 0.42

Полураспад 14.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.247207

Изменение за 1д9.47%

Изменение за 7д47.61%

Изменение за 30д4.14%

Максимум периода0.656992

Минимум периода0.114615

Hedge ratio β0.935

Z-score спреда-1.50

Корреляция0.42

Полураспад15 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.50 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном GLMR?

1 GLMR стоит 0.247207 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GLMR/STRK?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.114615 (21.11.2025) и 0.656992 (17.04.2026).

Коррелируют ли GLMR и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GLMR и STRK равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GLMR/STRK?

Z-score равен -1.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GLMR/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 15 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.