↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1826793 SAGA

G = 0.00675 USDT

SAGA = 0.03695 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / SAGA отношение и спред

1 G = 0.1826793 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.326, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.326

Z-score спреда 6.80

Корреляция 0.37

Полураспад 32.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 32 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.182679

Изменение за 1д-39.92%

Изменение за 7д-4.90%

Изменение за 30д-30.99%

Максимум периода0.389871

Минимум периода0.0432558

Hedge ratio β0.326

Z-score спреда6.80

Корреляция0.37

Полураспад32 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 6.80 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно SAGA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном G?

1 G стоит 0.182679 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/SAGA?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0432558 (20.11.2025) и 0.389871 (19.07.2026).

Коррелируют ли G и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и SAGA равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/SAGA?

Z-score равен 6.80 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/SAGA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.